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金融学论文参考文献范例
金融学论文参考文献一：
[1] 克里斯.莫里森.金融风险度量概念[M].清华大学出版社，2009.
[2] 方开泰，许建伦.统计分析[M].北京：科学出版社，1987.
[3] 顾娟，茆诗松.稳定分布的参数估计[J].应用统计概论，2002,18(4)：342-346.
[4] 陈荣达. 基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型[J].运筹与管理，2006,51(11)：1643-1656.
[5] 黄卫伟.管理系统模拟的方法及应用[M].中国人民大学出版社，1991.
[6] 夸特罗尼.数值数学[M].科学出版社，2006.
[7] 蒋春福，李善民，梁四安. 中国股市收益率分布特征的实证研究[J]. 数理统计与管理，2007,26(04)：710-717.
[8] 陈荣达，余乐安.多元混和正态分布情形下的外汇期权组合非线性 VaR 模型[J].系统工程理论与实践，2009,(12)：65-71.
[9] 陈荣达，王春发.基于多元 Laplace 分布的外汇期权组合非线性 VaR 模型[J].系统工程理论与实践，2010,(2)：64-70.
[10] 王志诚，周春生. 金融风险管理研究进展：国际文献综述[J].管理世界，2006,27(2)：68-76.
[11] 陈荣达.基于 Delta-Gamma-Theta 模型的外汇期权风险管理[J].系统工程理论和实践，2005,25(7)：55-60.
[12] 赵秀娟，张洪山，黎建强，江寿阳.一个基于非对称 Laplace 分布和 DEA 的证券投资基金评价方法[J].系统工程理论与实践，2007，(10)：1-10.
[13] Wilson，Thomas.Plugging the Gap [J].Risk，1994，10:74-80
[14] Simon ， A . Broda . The Expected Shortfall of Quadratic Portfolios with Heavy-Tailed Risk Factors[J].Mathematical Finance，2011，1，1-19
金融学论文参考文献二：
[1]陈晖，谢赤.包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用[J].管理科学学报，2008(2)：80-90.
[2]陈静，徐成贤.消费习惯、递归效用函数与股权溢价[J].统计与决策，2011(4)：141-143.
[3]范龙振.短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析[J].管理科学学报，2007(2)：80-89
[4]李宏瑾.利率期限结构的远期利率预测作用--经期限溢价修正的预期假说检验[J].金融研究，2012(8)： 97-110.
[5]李磊磊.引入宏观经济因素的利率期限结构模型研究[D].厦门大学，2009.
[6]林海，郑振龙.利率期限结构研究述评[J].管理科学学报，2007(1)：79-98.
[7]林鲁东.中国的股权溢价之谜：基于Hansen-Jagannathan方差界的实证研究[J].南方经济，2007(12)： 12-23.
[8]傅曼丽，董荣杰，屠梅曾.国债利率期限结构模型的实证比较[J].系统工程，2005(8)： 56-61.
[9]格日勒图，李仲飞，陈永利.一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型[J].当代经济管理，2006(5)： 77-93.
[10]谢赤.一个动态化的利率期限结构模型群[J].预测，2000(3)：49-52.
[11]谢赤.关于具有状态变量的HJM模型的实证分析[J].数理统计与管理，2001(3)：34-59.
[12]陈雯，陈浪南.国债利率期限结构：建模与实证[J].世界经济，2000(8)：24-28.
[13]吕朝凤，黄梅波.习惯形成、借贷约束与中国经济周期特征--基于RBC模型的实证分析[J].金融研究，2011(9)： 1-13.
[14]宋淮松.我国零息国债收益率曲线初探[N].中国证券报，1997-2-18.
[15]苏越良，李晋.基于跳跃扩散模型下的中国短期利率研究[A].International Conference on Engineering and Business Management (EBM 2010)[C].
金融学论文参考文献三：
[1]张斌. 障碍期权的定价及其应用[D].南京理工大学， 2004.
[2]温鲜、霍海峰、邓国和. 分数布朗运动的美式障碍期权定价[J].经济数学， 2011,Vol 28, No 3:87-91.
[3]谢赤. 不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价[J].管理科学学报， 2001, Vol, 4,No 5: 14-21.
[4]王莉， 杜雪樵. 跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价[J].经济数学， 2008, Vol, 25,No 3: 248-253.
[5]杨淑伶. 跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解[J].经济数学， Vol 28, No 4:86-89.
[6]张向文， 李时银. 障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价公式[J].数学研究，2006, Vol 39, No 4: 447-453.
[7]刘维泉. Jump-Diffusion 模型下障碍期权的定价分析[D].暨南大学， 2007.
[8]孙玉东、师义民、吴敏. 参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价[J].数学物理学报， 2013, 33A: 912-925.
[9]吴文青，吴雄华. 美式障碍期权定价的数值方法[J].同济大学学报(自然科学版)，2001, Vol 29, No 8: 970-975.
[10]Fischer Black and Myron Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3)： 637-654.
[11]Hull, John, and Alan White. The pricing of options with stochastic volatilities[J].Journal of Finance, 1987, 42: 281-300.
金融学论文参考文献四：
[1]卧龙(2013).经济周期与克强指数.《股市动态分析》.2013年21期.
[2]江红莉和何建敏(2011).基于PairCopula的社保基金投资组合风险测度研究.统计与信息论坛.2011年8月.28-34页.
[3]韦艳华，张世英(2004).金融市场的相关性分析--CopulaGARCH模型及其应用[J].系统工程，22(4)： 7-12.
[4]韦艳华，张世英(2005).金融市场非对称尾部相关结构的研究[J].管理学报.2(5)：601-605.
[5]韦艳华，张世英(2006).金融市场动态相关结构的研究[J].系统工程学报，21(3)：313-317.
[6]李悦，程希骇(2006)上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J].系统工程，24(5)：88-92
[7]叶允最(2013).广西工业总产值与“克强指数”的关系研究.《经济纵横》.2013年06期.
[8]赵鹏(2011).基于Copula理论的投资组合风险测度.统计与决策2011年3月.37-40页.
[9]韦艳华，张世英(2007).多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用，数理统计与管理，26(3)： 432-439
[10]Davide M,Walter V. (2004). Copula Sensitivity in Collateralized Debt Obligations and Basket Default Swaps Pricing and Risk Monitoring[R].
[11]Li,D. X. 2000. On Default Correlation: a Copula Approach[J]. Journal of Fixed Income, 9:43.54.
[1] 克里斯.莫里森.金融风险度量概念[M].清华大学出版社，2009.
[2] 方开泰，许建伦.统计分析[M].北京：科学出版社，1987.
[3] 顾娟，茆诗松.稳定分布的参数估计[J].应用统计概论，2002,18(4)：342-346.
[4] 陈荣达. 基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型[J].运筹与管理，2006,51(11)：1643-1656.
[5] 黄卫伟.管理系统模拟的方法及应用[M].中国人民大学出版社，1991.
[6] 夸特罗尼.数值数学[M].科学出版社，2006.
[7] 蒋春福，李善民，梁四安. 中国股市收益率分布特征的实证研究[J]. 数理统计与管理，2007,26(04)：710-717.
[8] 陈荣达，余乐安.多元混和正态分布情形下的外汇期权组合非线性 VaR 模型[J].系统工程理论与实践，2009,(12)：65-71.
[9] 陈荣达，王春发.基于多元 Laplace 分布的外汇期权组合非线性 VaR 模型[J].系统工程理论与实践，2010,(2)：64-70.
[10] 王志诚，周春生. 金融风险管理研究进展：国际文献综述[J].管理世界，2006,27(2)：68-76.
[11] 陈荣达.基于 Delta-Gamma-Theta 模型的外汇期权风险管理[J].系统工程理论和实践，2005,25(7)：55-60.
[12] 赵秀娟，张洪山，黎建强，江寿阳.一个基于非对称 Laplace 分布和 DEA 的证券投资基金评价方法[J].系统工程理论与实践，2007，(10)：1-10.
[13] Wilson，Thomas.Plugging the Gap [J].Risk，1994，10:74-80
[14] Simon ， A . Broda . The Expected Shortfall of Quadratic Portfolios with Heavy-Tailed Risk Factors[J].Mathematical Finance，2011，1，1-19
金融学论文参考文献二：
[1]陈晖，谢赤.包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用[J].管理科学学报，2008(2)：80-90.
[2]陈静，徐成贤.消费习惯、递归效用函数与股权溢价[J].统计与决策，2011(4)：141-143.
[3]范龙振.短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析[J].管理科学学报，2007(2)：80-89
[4]李宏瑾.利率期限结构的远期利率预测作用--经期限溢价修正的预期假说检验[J].金融研究，2012(8)： 97-110.
[5]李磊磊.引入宏观经济因素的利率期限结构模型研究[D].厦门大学，2009.
[6]林海，郑振龙.利率期限结构研究述评[J].管理科学学报，2007(1)：79-98.
[7]林鲁东.中国的股权溢价之谜：基于Hansen-Jagannathan方差界的实证研究[J].南方经济，2007(12)： 12-23.
[8]傅曼丽，董荣杰，屠梅曾.国债利率期限结构模型的实证比较[J].系统工程，2005(8)： 56-61.
[9]格日勒图，李仲飞，陈永利.一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型[J].当代经济管理，2006(5)： 77-93.
[10]谢赤.一个动态化的利率期限结构模型群[J].预测，2000(3)：49-52.
[11]谢赤.关于具有状态变量的HJM模型的实证分析[J].数理统计与管理，2001(3)：34-59.
[12]陈雯，陈浪南.国债利率期限结构：建模与实证[J].世界经济，2000(8)：24-28.
[13]吕朝凤，黄梅波.习惯形成、借贷约束与中国经济周期特征--基于RBC模型的实证分析[J].金融研究，2011(9)： 1-13.
[14]宋淮松.我国零息国债收益率曲线初探[N].中国证券报，1997-2-18.
[15]苏越良，李晋.基于跳跃扩散模型下的中国短期利率研究[A].International Conference on Engineering and Business Management (EBM 2010)[C].
金融学论文参考文献三：
[1]张斌. 障碍期权的定价及其应用[D].南京理工大学， 2004.
[2]温鲜、霍海峰、邓国和. 分数布朗运动的美式障碍期权定价[J].经济数学， 2011,Vol 28, No 3:87-91.
[3]谢赤. 不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价[J].管理科学学报， 2001, Vol, 4,No 5: 14-21.
[4]王莉， 杜雪樵. 跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价[J].经济数学， 2008, Vol, 25,No 3: 248-253.
[5]杨淑伶. 跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解[J].经济数学， Vol 28, No 4:86-89.
[6]张向文， 李时银. 障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价公式[J].数学研究，2006, Vol 39, No 4: 447-453.
[7]刘维泉. Jump-Diffusion 模型下障碍期权的定价分析[D].暨南大学， 2007.
[8]孙玉东、师义民、吴敏. 参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价[J].数学物理学报， 2013, 33A: 912-925.
[9]吴文青，吴雄华. 美式障碍期权定价的数值方法[J].同济大学学报(自然科学版)，2001, Vol 29, No 8: 970-975.
[10]Fischer Black and Myron Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3)： 637-654.
[11]Hull, John, and Alan White. The pricing of options with stochastic volatilities[J].Journal of Finance, 1987, 42: 281-300.
金融学论文参考文献四：
[1]卧龙(2013).经济周期与克强指数.《股市动态分析》.2013年21期.
[2]江红莉和何建敏(2011).基于PairCopula的社保基金投资组合风险测度研究.统计与信息论坛.2011年8月.28-34页.
[3]韦艳华，张世英(2004).金融市场的相关性分析--CopulaGARCH模型及其应用[J].系统工程，22(4)： 7-12.
[4]韦艳华，张世英(2005).金融市场非对称尾部相关结构的研究[J].管理学报.2(5)：601-605.
[5]韦艳华，张世英(2006).金融市场动态相关结构的研究[J].系统工程学报，21(3)：313-317.
[6]李悦，程希骇(2006)上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J].系统工程，24(5)：88-92
[7]叶允最(2013).广西工业总产值与“克强指数”的关系研究.《经济纵横》.2013年06期.
[8]赵鹏(2011).基于Copula理论的投资组合风险测度.统计与决策2011年3月.37-40页.
[9]韦艳华，张世英(2007).多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用，数理统计与管理，26(3)： 432-439
[10]Davide M,Walter V. (2004). Copula Sensitivity in Collateralized Debt Obligations and Basket Default Swaps Pricing and Risk Monitoring[R].
[11]Li,D. X. 2000. On Default Correlation: a Copula Approach[J]. Journal of Fixed Income, 9:43.54.
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